Za tą nazwą kryje się wyjątkowe miasteczko dosłownie umieszczone w skałach. Skalne miasto położone w skalistym kanionie rzeki Río Trejo, budzi wiele emocji od zaciekawienia, poprzez podziw a czasem nawet strach. Znajduje się w odległości niecałych 20 km od Rondy, więc koniecznie trzeba odwiedzić oba.

Wiele domów w Setenil jest wbudowanych w skały i naturalne jaskinie, a tylko frontowa fasada została dobudowana przez człowieka. Wciśnięte między strome skały wąwozu domy, labirynt bardzo wąskich ulic nad którymi wiszą urwiska skalne, potrafią wzbudzić strach.

Będąc w Setenil przede wszystkim się spaceruje i podziwia tę niecodzienną architekturę. Turystów przyciągają lokalne sklepiki, oferujące rękodzieło. Warto zakupić również ich przetwory – miody, sery, dżemy słodki i słone. Dla tych, którzy chcą widzieć wszystko, jest Oficyna de Turismo, gdzie znajdziemy wszystkie informacje. Należy również wstąpić do lokalnych restauracji. Ten region słynie z najlepszego chorizo, a tamtejsza wieprzowina (cerdo) zachwyca smakiem.